ストラテジ選定条件

シストレ24検証

ストラテジ選定条件

ベース条件(2016.7.23)
追加1(2016.9.28)
追加2(2016.9.29)
追加3(2016.10.9)その1
追加4(2016.10.9)その2


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ストラテジ選定

ストラテジ選定条件

損小利大を狙ったストラテジを選びました。
選定方法は、ミラートレードからカスタムフィルターを使いすべてのストラテジを対象としています。

選定条件
・期間:24ヶ月
・最大ドローダウン:-2000pips以上
・勝率:40%~60%(今回のポイントは、ここになると思います)
・リスクリターン率:2以上
・プロフィットファクター:1以上


結果はこのようになりました。

20160722_スクリーニング

ここからは、一つ一つのチャートのチェックを行いました。
観点としては、ちゃんと右肩上がりとなっていることと
3年以上稼動されていることの2点です。

以上の結果から選ばれたのがこれら5つとなりました。

WaveRider [GBPJPY]
QuickShift [GBPAUD]
fxinrsbroker4 [EURCAD]
INTJ-MS2 [GBPJPY]
piranha [USDJPY]


20160722_スクリーニング2

すべて5Kで運用した場合の過去の実績はこのような形となりました。

とてもきれいですね。

今回の場合は、平均して2回に1回は、負ける形をとることになりますが、
合計するとプラスになることを信じて運用をしていこうと思います。


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シストレ24検証

現在ゼロポジションでストラテジの再選定中。

『コツコツ型』はもうこりごりなので卒業し、『損小利大』タイプから選ぼうと思います。

その中でも候補はこれらかなと

PipRancher
TidalWave
WaveRider
QuickShift
Wolverine
Join4
Friend3
Slalom

細かく中身を見て決めようと思います

いかにリスクが少なく、少なくてもいいので確実に利益を出せるのかというところをポイントに慎重に選ぼうと思っています。




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ストラテジのスクリーニング手法

シストレ24検証

6/7のストラテジのスクリーニングを行った時に気がついたことがありましたので少し調べてみました。

それは、 勝率  ペイオフレシオ のパラメータだけでストラテジの選べばいいのでは?

ということ

ここで言う勝率は、勝ちトレード数 ÷ 総トレード数

ペイオフレシオは、勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額  です

勝率が5割以上でペイオフレシオが1以上であればそのストラテジは勝っていることになりますよね

そこでこんな表を作ってみました。
横軸にペイオフレシオ、縦軸に勝率とし、中央は、勝率×ペイオフレシオとしました。損益率になると思います。

20160607_ペイオフレシオ1

勝率50%でペイオフレシオ1の時は損益は、トントンゼロですね

なので黄色にした0.5を1として正規化します。

20160607_ペイオフレシオ2

ここから損益が大きくなるところにグラデーションを付けてみました。

20160607_ペイオフレシオ3

ここから分かること

例えば利回りが2倍ほしいときは、勝率80%以上であればペイオフレシオ1.3以上必要といった具合になると思います。

勝率ペイオフレシオさえ分かれば損益が見えてくるのではないかということです。

あとは、取引回数が多ければより信頼性が上がるでしょうし、最大DDが小さければ稼動させた瞬間のリスクも軽減出来るようになると思います。

次は今回の情報を元に具体的にストラテジを選んでみようと思います




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