ストラテジ選定

ストラテジ選定条件

損小利大を狙ったストラテジを選びました。
選定方法は、ミラートレードからカスタムフィルターを使いすべてのストラテジを対象としています。

選定条件
・期間:24ヶ月
・最大ドローダウン:-2000pips以上
・勝率:40%~60%(今回のポイントは、ここになると思います)
・リスクリターン率:2以上
・プロフィットファクター:1以上


結果はこのようになりました。

20160722_スクリーニング

ここからは、一つ一つのチャートのチェックを行いました。
観点としては、ちゃんと右肩上がりとなっていることと
3年以上稼動されていることの2点です。

以上の結果から選ばれたのがこれら5つとなりました。

WaveRider [GBPJPY]
QuickShift [GBPAUD]
fxinrsbroker4 [EURCAD]
INTJ-MS2 [GBPJPY]
piranha [USDJPY]


20160722_スクリーニング2

すべて5Kで運用した場合の過去の実績はこのような形となりました。

とてもきれいですね。

今回の場合は、平均して2回に1回は、負ける形をとることになりますが、
合計するとプラスになることを信じて運用をしていこうと思います。


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シストレ24検証

現在ゼロポジションでストラテジの再選定中。

『コツコツ型』はもうこりごりなので卒業し、『損小利大』タイプから選ぼうと思います。

その中でも候補はこれらかなと

PipRancher
TidalWave
WaveRider
QuickShift
Wolverine
Join4
Friend3
Slalom

細かく中身を見て決めようと思います

いかにリスクが少なく、少なくてもいいので確実に利益を出せるのかというところをポイントに慎重に選ぼうと思っています。




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ストラテジのスクリーニング手法

シストレ24検証

6/7のストラテジのスクリーニングを行った時に気がついたことがありましたので少し調べてみました。

それは、 勝率  ペイオフレシオ のパラメータだけでストラテジの選べばいいのでは?

ということ

ここで言う勝率は、勝ちトレード数 ÷ 総トレード数

ペイオフレシオは、勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額  です

勝率が5割以上でペイオフレシオが1以上であればそのストラテジは勝っていることになりますよね

そこでこんな表を作ってみました。
横軸にペイオフレシオ、縦軸に勝率とし、中央は、勝率×ペイオフレシオとしました。損益率になると思います。

20160607_ペイオフレシオ1

勝率50%でペイオフレシオ1の時は損益は、トントンゼロですね

なので黄色にした0.5を1として正規化します。

20160607_ペイオフレシオ2

ここから損益が大きくなるところにグラデーションを付けてみました。

20160607_ペイオフレシオ3

ここから分かること

例えば利回りが2倍ほしいときは、勝率80%以上であればペイオフレシオ1.3以上必要といった具合になると思います。

勝率ペイオフレシオさえ分かれば損益が見えてくるのではないかということです。

あとは、取引回数が多ければより信頼性が上がるでしょうし、最大DDが小さければ稼動させた瞬間のリスクも軽減出来るようになると思います。

次は今回の情報を元に具体的にストラテジを選んでみようと思います




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ストラテジのスクリーニング

シストレ24検証

『シストレ24・ミラートレーダー完全攻略サイト』で紹介されていたスクリーニングを実施してみました。

STEP1
・過去24ヶ月
・取引回数100回以上

結果はこちら
ポジションが1より大きいものを一枚当たりの損益に直して、降順にしました。
画面には、50ほどしかありませんが、この時点で300以上はあります。

20160606_スクリーニング1

ここで勝率70%以上を黄色に着色しました。

20160606_スクリーニング2

すると、損益が連動していないことが確認出来ます。
やはりコツコツ型が利益を出しにくいことが言えるかもしれません(ただし、@24ヶ月)



STEP2
ペイオフレシオ=1以下は削除

320160606_スクリーニング3

まだ200以上もありましたので追加で条件を加えていきます。

STEP3

平均利益(Pips)=100以上

20160606_スクリーニング4

STEP4

リスクリターン率=1以上

20160606_スクリーニング5

まだ多いので条件を加えることにします

STEP5

最大ドローダウン=-1000以上

20160606_スクリーニング6

だいぶ減りました。というか減らしました。

これらです
MoonFx E4      (EURJPY)
Skyfx_MK009-P1  (GBPJPY)
tagosaku rush    (GBPJPY)
Moveman60     (EURAUD)
LowDD        (EURCAD)
Skyfx EA45     (CADJPY)
liverex      (EURCAD)
QuickShift     (EURUSD)
trendmacd     (EURCAD)

さて、ここまで来たので最高のストラテジが出そろったと思いました。

ひとつづつチャート確認してみました。

しかし、キレイな右肩上がりのストラテジはほとんどなく今稼動させるとマイナスになるのではないかという不安が出てきました。

これは過去の経験から感じるものです。

やはり24ヶ月からのスクリーニングなので自分の思い描くチャートではないのかなと思いました。

あえてここから一つ上げるとすると

trendmacd(EURCAD)でしょうか
20160606_スクリーニング7

いいと思うですが、なんとなく踏み出せない気がしています。

もっといいのがあるような・・

もう少し考えてみようと思います。


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ストラテジ選定

シストレ24検証

『シストレ24・ミラートレーダー完全攻略サイト』さんからの勝利の方程式はこのようにおっしゃっておりました。

-----ここから------

ストラテジーを頻繁に入れ替えず、半年・1年ぐらいのスパンで運用することを前提にした方法です。
自動売買の利点を生かすという意味では、この記事を書いた時点で、最高の方法だと自負しております。 


1 大きく利確する

  平均利益が100pips以上

2 損小利大

  ペイオフレシオが1以上
 (ペイオフレシオとは平均利益÷平均損失)

3 稼働期間が長い

  1年以上の稼働実績がある。
  期間が長ければ長いほど多くのデータが存在し、安心感が増す。 

4 幅広い通貨ペアが存在する

  10通貨ペア以上あると好ましい。
  データが多い分、安心感が増す。

5 主要通貨ペアで実績を残している

  期間12ヶ月・24ケ月の主要通貨ペア合計のプロフィットファクターが1以上


以上5つの項目に該当するストラテジーを選択すること。

----ここまで-----


とのことでしたので、今の相場で該当するストラテジを検索してみようと思います。



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