65SMA-3CCトレンドフォローシステム検証

65SMA-3CCトレンドフォローシステム検証

書籍:売買システム入門
   相場金融工学の考え方→作り方→評価法
著者:トゥ-シャー・シャンデ
発行所:PanRolling
システム名:65SMA-3CCトレンドフォローシステム

1.基本系

仕掛け:
 ・終値が3日連続65日移動平均線を超えた時(下回った時)
 ・翌日成り行き買い(売り)

手仕舞い:
 ・購入値の1000ドル(約-15.0%)or 500ドル(約-7.5%)
 ・トレーディングストップ(14日の最安値を下回った時)

2.応用編
仕掛け候補:
 ・終値が10日連続65日移動平均線を超えた時
 ・翌日逆指値(当日の高値を超えた時(安値を下回った時))
 ・65SMA-3CC後、n日の高値(安値)を超えた時→翌日の寄付き

手仕舞い候補:
 ・ボラティリティストップロス(日足の新の値幅の0.25~3.0倍)
 ・n日後に手仕舞い(例5日~25日)

フィルター設定
 ・RAVI(7日と65日の単純移動平均の差を絶対値で表示)が1以上や1.5以上
 ・トレンド発生時:ADXが20以下で下降トレンド(上昇の記載は無し)

基本系と応用系を合わせると、組み合わせは複数存在してくるため、
有効性を見ながら検証を進めてみようと思う



検証1(基本系)
仕掛け:
 ・終値が3日連続65日移動平均線を超えた時
 ・翌日成り行き買い
20170505_65SMA_rule_sikake.jpg

手仕舞い:
 ・当日終値が建値(購入値)から-15.0%を下回った時
  or
 ・当日終値が直近14日の安値を下回った時
20170505_65SMA_rule.jpg

システム検証結果
20170505_65SMA_rule_result.jpg

システム検証結果
資金運用:
 ・500万円、単利、1銘柄上限=150万、1銘柄下限=30万、売買代金の大きい順に買い

20170505_65SMA_money_graph.jpg
20170505_65SMA_money_result.jpg


なんとかプラスになったといった状態でしょうか

65SMA-3CCトレンドフォローシステムが使えるシステムかどうかはこの段階では、分かりませんので継続して次の組み合わせを試してみようと思います

この株式投資ソフトのイザナミは、凄いと思います!
20170513_izanami01.jpg




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