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ストラテジのスクリーニング手法

シストレ24検証

6/7のストラテジのスクリーニングを行った時に気がついたことがありましたので少し調べてみました。

それは、 勝率  ペイオフレシオ のパラメータだけでストラテジの選べばいいのでは?

ということ

ここで言う勝率は、勝ちトレード数 ÷ 総トレード数

ペイオフレシオは、勝ちトレード平均利益額 ÷ 負けトレード平均損失額  です

勝率が5割以上でペイオフレシオが1以上であればそのストラテジは勝っていることになりますよね

そこでこんな表を作ってみました。
横軸にペイオフレシオ、縦軸に勝率とし、中央は、勝率×ペイオフレシオとしました。損益率になると思います。

20160607_ペイオフレシオ1

勝率50%でペイオフレシオ1の時は損益は、トントンゼロですね

なので黄色にした0.5を1として正規化します。

20160607_ペイオフレシオ2

ここから損益が大きくなるところにグラデーションを付けてみました。

20160607_ペイオフレシオ3

ここから分かること

例えば利回りが2倍ほしいときは、勝率80%以上であればペイオフレシオ1.3以上必要といった具合になると思います。

勝率ペイオフレシオさえ分かれば損益が見えてくるのではないかということです。

あとは、取引回数が多ければより信頼性が上がるでしょうし、最大DDが小さければ稼動させた瞬間のリスクも軽減出来るようになると思います。

次は今回の情報を元に具体的にストラテジを選んでみようと思います




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